Pflichtfelder
Meldung einer Transaktion
- [1] Report status = NEW
- [2] Transaction Reference Number
- [4] Executing entity identification code
- [6] Submitting entity identification code
- [7] Buyer identification code
- [16] Seller identification code
- [25] Transmission of order indicator
- [28] Trading date time
- [29] Trading capacity
- [30] Quantity
- [33] Price
- [36] Venue
- [41] bzw [41-56] Instrument
- [59] Execution within firm
- [65] Securities financing transaction indicator
Stornierung einer Transaktion
- [1] Report status = CXL
- [2] Transaction Reference Number
- [4] Executing entity identification code
- [6] Submitting entity identification code
Sonderzeichen & Umlaute
Sonderzeichen & Umlaute werden nicht unterstützt. Falls doch Sonderzeichen und/oder Umlaute genutzt wurden erscheint folgender Fehler beim Melden an die BaFin: "An internal error has occurred".
Feld 2 "Transaction Reference Number"
In diesem Feld muss zu jeder Transaktion eine einzigartige Identifikationsnummer stehen. Diese Identifikation muss Meldungsübergreifend einzigartig sein, ansonsten wird die Transaktion verworfen.
Datum
Ein Datum wird immer wie folgt erwartet: YYYY-MM-DD. Beispiel: 2018-03-30
Folgende Felder sind betroffen:
Feld 11 "Buyer - date of birth"
Feld 15 "Buy decision maker - Date of birth"
Feld 20 "Seller - date of birth"
Feld 24 "Sell decision maker - Date of birth"
Feld 54 "Maturity date"
Feld 55 "Expiry date"
Feld 28 "Trading date time"
Der Handelszeitpunkt hat folgendes Format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ssssssZ, mit einer Genauigkeit von mindestens Sekunden.
Beispiel: 2018-03-25T12:30:25Z oder 2018-03-25T12:30:25.123456Z
Dabei ist zu beachten, dass die Angabe in UTC-0 erwartet wird.
Feld 29 "Trading capacity"
Hier wird für den zuvor geschilderten Grundsachverhalt der Vermittler und Portfolioverwalter gelegentlich „MTCH“ angegeben.
Das würde aber bedeuten, dass ich eine Order eines Käufers und eines Verkäufers vorliegen hätte, die zufällig miteinander matchen, sodass ich die Orders nicht zur externen Ausführung weiterleiten muss.
Im Normalfall leiten Sie aber Kundenorders an ausführende Einheiten weiter, so dass dann „AOTC“ als Handelskapazität zu setzen wäre, wird das eigene Buch dazwischen geschaltet entsprechend „DEAL“.
Feld 52 "Strike price currency"
Der Preis ist, falls Nachkommastellen vorhanden sind, mit . statt , anzugeben. Beispiel: 123.55
LEI
Eine LEI ist immer 20-stellig mit 2 Ziffern am Ende. Der Dienst Gleif kann bei der Überprüfung helfen.
Concat
Anleitung (Seite 27ff 5.5.1 Verfahren zur Erstellung der CONCAT-Kennung):
Mit folgender Formel wird das CONCAT gebildet
2 Buchstaben (Ländercode) +
8 Zahlen (Geburtsdatum YYYYMMDD)
1 Buchstabe + 4 Buchstaben oder # (Vorname) +
1 Buchstabe + 4 Buchstaben oder # (Nachname)
Ein Beispiel:
Land: Deutschland, Geburtsdatum: 30-06-1950, Name: Max, Nachname: Mustermann
CONCAT: DE19500630MAX##MUSTE