Performancerechnung

In über zehnjähriger Entwicklungsarbeit ist ein Rechenkern für SQL-Server gewachsen, der alle gängigen Performancemaße nachvollziehbar berechnen kann. Besonders gut harmonieren die entsprechenden Prozeduren mit PSplus-VM, es sind aber auch anwendungen für individuelle hauseigene Systeme denkbar.

Einige der zentralen Features:

  • Es können beliebige Teile eines Portfolios (z.B. nur Aktien, nur ein einzelnes Depot, o.ä.) isoliert berechnet werden.
    Beispiel: Performance des Aktienanteils aller Depots einer Familie.
  • Die Betrachtungsgruppen sind frei definierbar.
    Beispiesweise Performance nach Anlagearten, Ländern, Währungen, Branchen, Emittenten, ...
  • Fondstransparenz kann berücksichtigt werden, um die Performance innerhalb von Fonds zu analysieren.
    Beispiel: Die Performance des Aktienanteils soll die Aktien innerhalb von Mischfonds mit berücksichtigen
  • Zeiträume beliebig wählbar.
    Startdatum und Enddatum können frei gesetzt werden, sowohl über mehrere Jahre hinweg, als auch unterjährig.
  • Durchgängige Basiswerte ermöglichen alle gängigen Performancemethoden.
    Startwert, Endwert, verschiedenartige Kapitalflüsse und Steuern werden einheitilch täglich ermittelt und dienen als Input zur Berechnung der kapitalgewichteten und zeitgewichteten Performance,  für die modified Dietz Methode oder den internen Zins. Auch exotische eigene Maße sind machbar.

Umgebung / Voraussetzungen:

PSplus-VM

Beispiel aus der Praxis:

Das System ist ursprünglich bei der Flossbach von Storch AG als Eigenentwicklung entstanden und hat wurde dort etwa fünf Jahre eingesetzt und immer weiter entwickelt.