Die Erklärung ist allgemeingültig, die Beispiele allerdings auf das Template für Benutzung mithilfe des MiFIR-Meldetools ausgelegt.
Folgende Felder sind immer verpflichtend für eine neue Transaktionsmeldung. Weitere Pflichtfelder können aus Eintragungen enstehen. Solche werden bei optionalen Feldern als Abhängigkeit angemerkt.
2. Transaction Reference Number
4. Executing entity identification code
6. Submitting entity identification code
16. Seller identification code
25. Transmission of order indicator
29. Trading capacity
30. Quantity
33. Price
36. Venue
Folgende Felder sind immer verpflichtend bei der Stornierung einer Transaktionsmeldung.
1. Report status = CXL oder CANC
2. Transaction Reference Number
Sonderzeichen & Umlaute werden nicht unterstützt. Falls doch Sonderzeichen und/oder Umlaute genutzt wurden erscheint folgender Fehler beim Melden an die BaFin: "An internal error has occurred".
4
1. Report Status
2. Transaction Reference Number
3. Trading venue transaction identification code
4. Executing entity identification code
5. Investment Firm covered by Directive 2014/65/EU
6. Submitting entity identification code
7. Buyer identification code
8. Country of the branch for the buyer
9. Buyer - first name(s)
10. Buyer - surname(s)
11. Buyer – date of birth
12. Buyer decision maker code
13. Buy decision maker - First Name(s)
14. Buy decision maker - surname(s)
15. Buy decision maker – date of birth
16. Seller identification code
17. Country of the branch for the seller
18. Seller - first name(s)
19. Seller - surname(s)
20. Seller – date of birth
21. Seller decision maker code
22. Sell decision maker - First Name(s)
23. Sell decision maker - surname(s)
24. Sell decision maker – date of birth
25. Transmission of order indicator
26. Transmitting firm identification code for the buyer
27. Transmitting firm identification code for the seller
28. Trading date time
29. Trading capacity
30. Quantity
31. Quantity Currency
32. Derivative notional increase/decrease
33. Price
34. Price currency
35. Net amount
36. Venue
37. Country of the branch membership
38. Up-front payment
39. Up-front payment currency
40. Complex trade component id
41. Instrument identification code
42. Instrument full name
43. Instrument classification
44. Notional currency 1
45. Notional currency 2
46. Price Multiplier
47. Underlying instrument code
48. Underlying index name
49. Term of the underlying index
50. Option type
51. Strike price
52. Strike price currency
53. Option exercise style
54. Maturity date
55. Expiry date
56. Delivery type
57. Investment decision within firm
58. Country of the branch responsible for the person making the investment decision
59. Execution within firm
60. Country of the branch supervising the person responsible for the execution
61. Waiver indicator
62. Short selling indicator
63. OTC post-trade indicator
64. Commodity derivative indicator
65. Securities financing transaction indicator
Pflichtfeld Stornierung
Einer der folgenden Werte:
NEW -> Neue Transaktion
CXL -> Stornierung
CANC -> Stornierung
NEW
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle 2:
Angabe, ob es sich um eine neue Geschäftsmeldung oder eine Stornierung handelt.
Das Feld mit CXL oder CANC füllen.
Pflichtfeld Stornierung
Frei wählbarer alphanumerischer Code mit maximal 52 Zeichen
HJK20250216004
0000001
H59J32K1020210917
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle 2:
Eindeutige Kennnummer der ausführenden Wertpapierfirma für jede Geschäftsmeldung.
Übermittelt ein Handelsplatz gemäß Artikel 26 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 eine Geschäftsmeldung im Namen einer nicht der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 unterliegenden Firma, füllt der Handelsplatz dieses Feld mit einer durch ihn intern generierten Zahl aus, die für jede von dem Handelsplatz übermittelte Geschäftsmeldung eindeutig ist.
Die ID ist frei wählbar, solange sie einzigartig bleibt. Sie wird im Nachhinein mit der LEI der meldenden Entität kombiniert, daher die Vorgabe der
Einzigartigkeit für den Rahmen der meldenden Entität.
Empfehlung ist eine Art Abkürzung des Unternehmensnamens gefolgt vom Tag der Transaktion und dann einer aufsteigenden Ziffer mit genügend Platz für alle Transaktionen für jeden Tag.
Diese Vorgehensweise garantiert Einzigartigkeit und Auffindbarkeit, da Transaktionen später mit dieser Nummer einfacher wiedergefunden oder storniert werden können.
Dieselbe Kennnummer wie die der ursprünglichen Meldung nutzen.
Alphanumerischer Code mit maximal 52 Zeichen vergeben von einem Handelsplatz
V000606090
12345
Das Feld muss leer bleiben, wenn in Feld 36 XXXX, XOFF, oder die MIC eines systematischen Internalisierers oder eines Handelsplatzes außerhalb des EEA steht.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Von den Handelsplätzen erstellte und an Käufer und Verkäufer gemäß Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission weitergeleitete Nummer.
Dieses Feld ist nur für die Marktseite eines an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäfts erforderlich.
Pflichtfeld Stornierung
LEI
894500I5AVB9R40O7H42
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Code zur Identifikation der Einrichtung, die das Geschäft ausführt.
Die LEI eines Unternehmens lässt sich mit der GLEIF Datenbank herausfinden.
Muss dieselbe LEI sein, wie die der ursprünglichen Transaktionsmeldung.
Einer dieser Werte:
TRUE
FALSE
TRUE
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Gibt an, ob die in Feld 4 genannte Einrichtung eine unter Artikel 4
Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU fallende Wertpapierfirma ist.
Pflichtfeld Stornierung
Eine LEI:
Ein 20 Zeichen langer Code, bei dem die ersten 18 Zeichen alphanumerisch und die letzten beiden Ziffern sind.
894500I5AVB9R40O7H42
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle 2:
Code zur Identifikation der Einrichtung, die die Geschäftsmeldung im Einklang mit Artikel 26 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 der zuständigen Behörde übermittelt.
Wird die Meldung der zuständigen Behörde direkt von der ausführenden Firma übermittelt, ist in dem Feld die LEI der ausführenden Firma anzugeben (sofern die ausführende Firma eine juristische Person ist).
Wird die Meldung von einem Handelsplatz übermittelt, ist in dem Feld die LEI des Betreibers des Handelsplatzes anzugeben.
Wird die Meldung von einem ARM übermittelt, ist in dem Feld die LEI des ARM anzugeben.
Muss dieselbe LEI sein, wie die der ursprünglichen Transaktionsmeldung.
Einer dieser Werte:
INTC Übertragung auf ein Kundensammelkonto
LEI: Angabe durch LEI
CCPT: Angabe durch CCPT
CONCAT: Angabe durch CONCAT
NIDN: Angabe durch NIDN
MIC: Angabe durch MIC
CONCAT:DE19600101MAX##MUSTE
LEI:894500I5AVB9R40O7H42
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Code zur Identifikation des Erwerbers des Finanzinstruments.
Wenn der Erwerber eine juristische Person ist, ist der LEI-Code des Erwerbers zu verwenden.
Wenn der Erwerber keine juristische Person ist, ist die in Artikel 6 angegebene Kennung zu verwenden.
Wurde das Geschäft an einem Handelsplatz oder über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt, bei dem bzw. der eine zentrale Gegenpartei (CCP) verwendet und die Identität des Erwerbers nicht preisgegeben wird, ist der LEI-Code der CCP zu verwenden.
Wurde das Geschäft an einem Handelsplatz oder über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt, bei dem bzw. der keine CCP verwendet und die Identität des Erwerbers nicht preisgegeben wird, ist der MIC des Handelsplatzes oder der organisierten Handelsplattform außerhalb der Union zu verwenden.
Ist der Erwerber eine Wertpapierfirma, die als systematischer Internalisierer (SI) handelt, ist der LEI-Code des SI zu verwenden.
„INTC“ ist als Bezeichnung für ein Kundensammelkonto in der Wertpapierfirma zu verwenden, um eine Übertragung auf dieses oder von diesem Konto mit einer zugehörigen Zuteilung zu dem/den einzelnen Kunden von diesem bzw. auf dieses Konto zu melden.
Bei Optionen und Swaptions ist der Käufer die Gegenpartei, die das Recht zur Ausübung der Option innehat, und der Verkäufer die Gegenpartei, die die Option verkauft und eine Prämie erhält.
Bei Futures und Forwards, die sich nicht auf Währungen beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die das Instrument kauft, und der Verkäufer die Gegenpartei, die das Instrument verkauft.
Bei Swaps, die sich auf Wertpapiere beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die das Risiko der Preisbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers übernimmt und den Wertpapierbetrag erhält. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die den Wertpapierbetrag zahlt.
Bei Swaps, die sich auf Zinssätze oder Inflationsindizes beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die den Festzins zahlt. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die den Festzins erhält.
Bei Basisswaps (Float-to-Float-Zinsswaps) ist der Käufer die Gegenpartei, die den Spread zahlt, und der Verkäufer die Gegenpartei, die den Spread erhält.
Bei Swaps und Forwards, die sich auf Währungen beziehen, und bei Cross Currency Swaps ist der Käufer die Gegenpartei, welche die Währung erhält, die bei einer alphabetischen Sortierung nach den ISO 4217-Codes an erster Stelle steht, und der Verkäufer die Gegenpartei, die diese Währung liefert.
Bei Swaps, die sich auf Dividenden beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die die äquivalenten tatsächlichen Dividendenzahlungen erhält. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die die Dividende zahlt und den Festzins erhält.
Bei derivativen Finanzinstrumenten zur Übertragung des Kreditrisikos, mit Ausnahme von Optionen und Swaptions, ist der Käufer die Gegenpartei, die diese Absicherung kauft. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die diese Absicherung verkauft.
Bei Warenderivatkontrakten ist der Käufer die Gegenpartei, die die in der Meldung angegebene Ware erhält, und der Verkäufer die Gegenpartei, die diese Ware liefert.
Bei Zinstermingeschäften (Forward Rate Agreements) ist der Käufer die Gegenpartei, die den Festzins zahlt, und der Verkäufer die Gegenpartei, die den Festzins erhält.
Bei einer Erhöhung des Nominalwerts entspricht der Käufer dem Erwerber des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts, und der Verkäufer entspricht dem Veräußerer des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts.
Bei einer Verringerung des Nominalwerts entspricht der Käufer dem Veräußerer des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts, und der Verkäufer entspricht dem Erwerber des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts.
Ländercode nach ISO 3166
DE
Nur auszufüllen, wenn der Käufer (Feld 7) ein Kunde ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Ist der Erwerber ein Kunde, ist in diesem Feld das Land der Zweigniederlassung anzugeben, die den Auftrag von dem Kunden erhalten hat oder eine Anlageentscheidung für einen Kunden im Einklang mit
einem durch den Kunden erteilten Vermögensverwaltungsmandat getroffen hat, wie in Artikel 14
Absatz 3 gefordert.
Wurde diese Tätigkeit nicht durch eine Zweigniederlassung durchgeführt, ist in diesem Feld der Ländercode des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma oder (im Falle von Drittlandfirmen) der Ländercode des Landes, in dem die Wertpapierfirma ihre Hauptverwaltung oder ihren Sitz hat, anzugeben.
Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 erfüllt, sind in diesem Feld die von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen anzugeben.
Maximal 140 Zeichen mit allen Vornamen des Käufers
JOSE,LUIS
ANNE-MARIE
DAVID
Nur auszufüllen, wenn der Käufer (Feld 7) ein Kunde und gleichzeitig eine natürliche Person ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Vollständige(r) Vorname(n) des Käufers. Bei mehreren Vornamen sind sämtliche Namen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben.
Maximal 140 Zeichen mit allen Nachnamen des Käufers
RODRIGUEZ,DE LA TORRE
BERG
ŞTEFAN
Nur auszufüllen, wenn der Käufer (Feld 7) ein Kunde und gleichzeitig eine natürliche Person ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Vollständige(r) Nachname(n) des Käufers. Bei mehreren Nachnamen sind sämtliche Nachnamen durch Kommata getrennt in diesem Feld
anzugeben.
Ein Datum im Format JJJJ-MM-TT
1973-02-17
Nur auszufüllen, wenn der Käufer (Feld 7) ein Kunde und gleichzeitig eine natürliche Person ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Geburtsdatum des Käufers.
Einer dieser Werte:
LEI: Angabe durch LEI
CCPT: Angabe durch CCPT
CONCAT: Angabe durch CONCAT
NIDN: Angabe durch NIDN
CONCAT:DE19600101MAX##MUSTE
LEI:894500I5AVB9R40O7H42
Nur auszufüllen, wenn der Käufer (Feld 7) ein Kunde ist und der Entscheidungsträger im Rahmen einer Vertretungsvollmacht handelt.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Code zur Identifikation der Person, die die Entscheidung zum Erwerb des Finanzinstruments trifft.
Wird die Entscheidung von einer Wertpapierfirma getroffen, ist in diesem Feld die Identität der Wertpapierfirma und nicht die Einzelperson anzugeben, die die Anlageentscheidung getroffen hat.
Wenn der Entscheidungsträger eine juristische Person ist, ist der LEI-Code des Entscheidungsträgers zu verwenden.
Wenn der Entscheidungsträger keine juristische Person ist, ist die in Artikel 6 angegebene Kennung zu verwenden.
Maximal 140 Zeichen mit allen Vornamen des Kaufentscheidungsträgers
JOSE,LUIS
ANNE-MARIE
DAVID
Nur auszufüllen, wenn der Käufer (Feld 7) ein Kunde ist, der Entscheidungsträger (Feld 12) im Rahmen einer Vertretungsvollmacht handelt und eine natürliche Person ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Vollständige(r) Vorname(n) des Kaufentscheidungsträgers. Bei mehreren Vornamen sind sämtliche Namen durch Kommata getrennt in
diesem Feld anzugeben.
Maximal 140 Zeichen mit allen Nachnamen des Kaufentscheidungsträgers
RODRIGUEZ,DE LA TORRE
BERG
ŞTEFAN
Nur auszufüllen, wenn der Käufer (Feld 7) ein Kunde ist, der Entscheidungsträger (Feld 12) im Rahmen einer Vertretungsvollmacht handelt und eine natürliche Person ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Vollständige(r) Nachname(n) des Kaufentscheidungsträgers. Bei mehreren Nachnamen sind sämtliche Nachnamen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben.
Ein Datum im Format JJJJ-MM-TT
1973-02-17
Nur auszufüllen, wenn der Käufer (Feld 7) ein Kunde ist, der Entscheidungsträger (Feld 12) im Rahmen einer Vertretungsvollmacht handelt und eine natürliche Person ist.
(EU) 2017/590
Anhang I Tabelle 2:
Geburtsdatum des Kaufentscheidungsträgers.
Einer dieser Werte:
INTC Übertragung auf ein Kundensammelkonto
LEI: Angabe durch LEI
CCPT: Angabe durch CCPT
CONCAT: Angabe durch CONCAT
NIDN: Angabe durch NIDN
MIC: Angabe durch MIC
CONCAT:DE19600101MAX##MUSTE
LEI:894500I5AVB9R40O7H42
(EU) 2017/590
Anhang I Tabelle 2:
Code zur Identifikation des Veräußerers des Finanzinstruments.
Wenn der Veräußerer eine juristische Person ist, ist der LEI-Code des Veräußerers zu verwenden.
Wenn der Veräußerer keine juristische Person ist, ist die in Artikel 6 angegebene Kennung zu verwenden.
Wurde das Geschäft an einem Handelsplatz oder über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt, bei dem bzw. der eine zentrale Gegenpartei (CCP) verwendet und die Identität des Veräußerers nicht preisgegeben wird, ist der LEI-Code der CCP zu verwenden.
Wurde das Geschäft an einem Handelsplatz oder über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt, bei dem bzw. der keine CCP verwendet und die Identität des Veräußerers nicht preisgegeben wird, ist der MIC des Handelsplatzes oder der organisierten Handelsplattform außerhalb der Union zu verwenden.
Ist der Veräußerer eine Wertpapierfirma, die als systematischer Internalisierer (SI) handelt, ist der LEI-Code des SI zuverwenden.
„INTC“ ist als Bezeichnung für ein Kundensammelkonto in der Wertpapierfirma zu verwenden, um eine Übertragung auf dieses oder von diesem Konto mit einer zugehörigen Zuteilung zu dem/den einzelnen Kunden von diesem bzw. auf dieses Konto zu melden.
Bei Optionen und Swaptions ist der Käufer die Gegenpartei, die das Recht zur Ausübung der Option innehat, und der Verkäufer die Gegenpartei, die die Option verkauft und eine Prämie erhält.
Bei Futures und Forwards, die sich nicht auf Währungen beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die das Instrument kauft, und der Verkäufer die Gegenpartei, die das Instrument verkauft.
Bei Swaps, die sich auf Wertpapiere beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die das Risiko der Preisbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers übernimmt und den Wertpapierbetrag erhält. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die den Wertpapierbetrag zahlt.
Bei Swaps, die sich auf Zinssätze oder Inflationsindizes beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die den Festzins zahlt. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die den Festzins erhält.
Bei Basisswaps (Float-to-Float-Zinsswaps) ist der Käufer die Gegenpartei, die den Spread zahlt, und der Verkäufer die Gegenpartei, die den Spread erhält.
Bei Swaps und Forwards, die sich auf Währungen beziehen, und bei Cross Currency Swaps ist der Käufer die Gegenpartei, welche die Währung erhält, die bei einer alphabetischen Sortierung nach den ISO 4217-Codes an erster Stelle steht, und der Verkäufer die Gegenpartei, die diese Währung liefert.
Bei Swaps, die sich auf Dividenden beziehen, ist der Käufer die Gegenpartei, die die äquivalenten tatsächlichen Dividendenzahlungen erhält. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die die Dividende zahlt und den Festzins erhält.
Bei derivativen Finanzinstrumenten zur Übertragung des Kreditrisikos, mit Ausnahme von Optionen und Swaptions, ist der Käufer die Gegenpartei, die diese Absicherung kauft. Der Verkäufer ist die Gegenpartei, die diese Absicherung verkauft.
Bei Warenderivatkontrakten ist der Käufer die Gegenpartei, die die angegebene Ware erhält, und der Verkäufer die Gegenpartei, die diese Ware liefert.
Bei Zinstermingeschäften (Forward Rate Agreements) ist der Käufer die Gegenpartei, die den Festzins zahlt, und der Verkäufer die Gegenpartei, die den Festzins erhält.
Bei einer Erhöhung des Nominalwerts entspricht der Verkäufer dem Veräußerer innerhalb des ursprünglichen Geschäfts.
Bei einer Verringerung des Nominalwerts entspricht der Verkäufer dem Erwerber des Finanzinstruments innerhalb des ursprünglichen Geschäfts.
Ländercode nach ISO 3166
DE
Nur auszufüllen, wenn der Verkäufer (Feld 16) ein Kunde ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Ist der Veräußerer ein Kunde, ist in diesem Feld das Land der Zweigniederlassung anzugeben, die den Auftrag von dem Kunden erhalten hat oder eine Anlageentscheidung für einen Kunden im Einklang
mit einem durch den Kunden erteilten Vermögensverwaltungsmandat getroffen hat, wie in Artikel
14 Absatz 3 gefordert.
Wurde diese Tätigkeit nicht durch eine Zweigniederlassung durchgeführt, ist in diesem Feld der Ländercode des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma oder (im Falle von Drittlandfirmen) der Ländercode des Landes, in dem die Wertpapierfirma ihre Hauptverwaltung oder ihren Sitz hat, anzugeben.
Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 erfüllt, sind in diesem Feld die von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen anzugeben.
Maximal 140 Zeichen mit allen Vornamen des Verkäufers
JOSE,LUIS
ANNE-MARIE
DAVID
Nur auszufüllen, wenn der Verkäufer (Feld 16) ein Kunde und gleichzeitig eine natürliche Person ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Vollständige(r) Vorname(n) des Verkäufers. Bei mehreren Vornamen sind sämtliche Namen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben.
Maximal 140 Zeichen mit allen Nachnamen des Verkäufers
RODRIGUEZ,DE LA TORRE
BERG
ŞTEFAN
Nur auszufüllen, wenn der Verkäufer (Feld 16) ein Kunde und gleichzeitig eine natürliche Person ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Vollständige(r) Nachname(n) des Verkäufers. Bei mehreren Nachnamen sind sämtliche Nachnamen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben.
Ein Datum im Format JJJJ-MM-TT
1973-02-17
Nur auszufüllen, wenn der Verkäufer (Feld 16) ein Kunde und gleichzeitig eine natürliche Person ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Geburtsdatum des Verkäufers.
Einer dieser Werte:
LEI: Angabe durch LEI
CCPT: Angabe durch CCPT
CONCAT: Angabe durch CONCAT
NIDN: Angabe durch NIDN
CONCAT:DE19600101MAX##MUSTE
LEI:894500I5AVB9R40O7H42
Nur auszufüllen, wenn der Verkäufer (Feld 16) ein Kunde ist und der Entscheidungsträger im Rahmen einer Vertretungsvollmacht handelt.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Code zur Identifikation der Person, die die Entscheidung zur Veräußerung des Finanzinstruments trifft.
Wird die Entscheidung von einer Wertpapierfirma getroffen, ist in diesem Feld die Identität der Wertpapierfirma und nicht die Einzelperson anzugeben, die die Anlageentscheidung getroffen hat.
Wenn der Entscheidungsträger eine juristische Person ist, ist der LEI-Code des Entscheidungsträgers zu verwenden.
Wenn der Entscheidungsträger keine juristische Person ist, ist die in Artikel 6 angegebene Kennung zu verwenden.
Maximal 140 Zeichen mit allen Vornamen des Verkaufsentscheidungsträgers
JOSE,LUIS
ANNE-MARIE
DAVID
Nur auszufüllen, wenn der Verkäufer (Feld 16) ein Kunde ist, der Entscheidungsträger (Feld 21) im Rahmen einer Vertretungsvollmacht handelt und eine natürliche Person ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Vollständige(r) Vorname(n) des Verkaufsentscheidungsträgers. Bei mehreren Vornamen sind sämtliche Namen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben.
Maximal 140 Zeichen mit allen Nachnamen des Verkaufsentscheidungsträgers
RODRIGUEZ,DE LA TORRE
BERG
ŞTEFAN
Nur auszufüllen, wenn der Verkäufer (Feld 16) ein Kunde ist, der Entscheidungsträger (Feld 21) im Rahmen einer Vertretungsvollmacht handelt und eine natürliche Person ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Vollständige(r) Nachname(n) des Verkaufsentscheidungsträgers. Bei mehreren Nachnamen sind sämtliche Namen durch Kommata getrennt in diesem Feld anzugeben.
Ein Datum im Format JJJJ-MM-TT
1973-02-17
Nur auszufüllen, wenn der Verkäufer (Feld 16) ein Kunde ist, der Entscheidungsträger (Feld 21) im Rahmen einer Vertretungsvollmacht handelt und eine natürliche Person ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Geburtsdatum des Verkaufsentscheidungsträgers
Einer dieser Werte:
TRUE
FALSE
FALSE
TRUE nur möglich, falls „Trading capacity“ (Feld 29) mit „AOTC“ befüllt ist (und weitere Voraussetzungen zutreffen, siehe Erklärung).
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle 2:
„TRUE“ gibt die übermittelnde Firma in der Meldung der übermittelnden Firma an, wenn die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 nicht erfüllt sind.
„FALSE“ — unter allen anderen Umständen.
Auszug aus ESMA/2016/1452 5.3.3:
Über Feld 25 (Indikator für die Übermittlung eines Auftrags) kann angegeben werden, dass ein Auftrag an eine andere Wertpapierfirma in der Kette übermittelt wurde, ohne dass die Voraussetzungen aus Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission erfüllt sind. Eine übermittelnde Wertpapierfirma, die als Vermittlerin auftritt, sollte in Feld 25 „TRUE“ angeben, auch wenn der Übermittlungsversuch der Wertpapierfirma gescheitert ist oder die Wertpapierfirma sich gegen eine Übermittlung entschieden hat.
Angesichts dessen sollten die folgenden Fälle beim Ausfüllen von Feld 25 berücksichtigt werden:
1. Eine Wertpapierfirma, die einen Auftrag übermittelt und alle Voraussetzungen aus Artikel 4 erfüllt, meldet kein Geschäft.
2. Handelt eine Wertpapierfirma direkt an einem Handelsplatz, der kein OTF ist und führt das Geschäft für eigene Rechnung (DEAL) oder im Rahmen einer „Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge“ (MTCH) aus, sollte Feld 25 (Indikator für die Übermittlung eines Auftrags) mit „FALSE“ befüllt werden.
3. Resultiert das von einer Wertpapierfirma ausgeführte Geschäft aus einem „Handel für eigene Rechnung“ (DEAL) oder der „Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge“ (Feld 29 = „DEAL“ bzw. „MTCH“), sollte in Feld 25 (Indikator für die Übermittlung eines Auftrags) „FALSE“ angegeben werden.
4. Leitet eine Wertpapierfirma Kundenaufträge weiter oder platziert sie eine eigene Order im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats, ohne die Voraussetzungen aus Artikel 4 zu erfüllen, sollte sie in ihrer Meldung angeben, dass sie im Rahmen „andere Kapazität“ handelt (Feld 29 = „AOTC“), und in Feld 25 sollte „TRUE“ angegeben werden.
5. In allen anderen Fällen, in denen die Wertpapierfirma im Rahmen „andere Kapazität“ handelt (Feld 29 = „AOTC“), sollte in Feld 25 „FALSE“ angegeben werden.
LEI
894500I5AVB9R40O7H42
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Code zur Identifikation der Firma, die den Auftrag übermittelt
In diesem Feld gibt die Empfängerfirma in der Meldung der Empfängerfirma den von der übermittelnden Firma bereitgestellten Identifikationscode an.
LEI
894500I5AVB9R40O7H42
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Code zur Identifikation der Firma, die den Auftrag übermittelt
In diesem Feld gibt die Empfängerfirma in der Meldung der Empfängerfirma den von der übermittelnden Firma bereitgestellten Identifikationscode an.
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ssssssZ (für nicht direkt an Handelsplätzen ausgeführte Aufträge reichen Sekunden)
2024-06-24T14:25:30Z
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Datum und Uhrzeit der Ausführung des Geschäfts.
Bei Geschäften, die an einem Handelsplatz ausgeführt werden, entspricht die Granularität den Anforderungen von Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission.
Bei Geschäften, die nicht an einem Handelsplatz ausgeführt werden, entsprechen Datum und Uhrzeit dem Zeitpunkt, zu dem die Parteien den Inhalt der folgenden Felder vereinbaren: Menge, Preis, Währungen in den Feldern 31, 34 und 44, Kennung des Instruments, Klassifizierung des Instruments und Kennung des Basiswerts, sofern anwendbar. Bei Geschäften, die nicht an einem Handelsplatz ausgeführt werden, muss die Zeit mindestens sekundengenau angegeben werden.
Bei Geschäften, die sich aus der Übermittlung eines Auftrags durch die ausführende Firma im Namen eines Kunden an eine dritte Partei ergeben und bei denen die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 nicht erfüllt sind, sind Datum und Uhrzeit des Geschäfts und nicht der Zeitpunkt der Auftragsübermittlung anzugeben.
Die Zeit ist in UTC-0 anzugeben und muss daher gegebenenfalls daraufhin korrigiert werden.
Einer dieser Werte:
DEAL
MTCH
AOTC
AOTC
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Angabe, ob das Geschäft daraus resultiert, dass die ausführende Firma im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 38 der Richtlinie 2014/65/EU sich deckende Kundenaufträge zusammenführt oder im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 6 der Richtlinie 2014/65/EU Handel für eigene Rechnung
betreibt.
Resultiert das Geschäft nicht aus der Zusammenführung sich deckender Kundenaufträge oder einem Handel für eigene Rechnung durch die ausführende Firma, ist in diesem Feld anzugeben, dass das Geschäft im Rahmen anderer Kapazitäten ausgeführt wurde.
Dezimalzahl mit maximal 18 Stellen
UNT: Angabe durch Stückzahl, Angabe „0“ ist nicht gestattet, maximal 17 Nachkommastellen
NOM: Angabe durch Nominalwährung, maximal 5 Nachkommastellen
MON: Angabe durch Gelder (Monetär), maximal 5 Nachkommastellen
UNT:500
UNT:345.678912345
NOM:400000
MON:2345.12345
Die Angaben in diesem Feld müssen mit den in den Feldern 33 („Price“) und 46 („Price Multiplier“) angegebenen Werten übereinstimmen.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Die Anzahl der Einheiten des Finanzinstruments oder die Anzahl der Derivatkontrakte im Geschäft. Der Nominalwert oder der monetäre Wert des Finanzinstruments.
Bei Spread Bets entspricht die Menge dem monetären Wert der Wette pro Punkt der Kursbewegung beim zugrunde liegenden Finanzinstrument.
Bei Credit Default Swaps ist die Menge der Nominalbetrag, für den die Absicherung erworben oder veräußert wird. Bei einer Erhöhung oder Verringerung des Nominalbetrags des Derivatkontrakts spiegelt diese Zahl den absoluten Wert der Veränderung wider und ist als positive Zahl auszudrücken.
Werte sind mit „.“ (24.67) anstatt „,“ (24,67) anzugeben.
Währungscode nach ISO 4217 mit drei Zeichen
EUR
GBP
Nur anzugeben, wenn die Menge in Feld 30 als Nominalwert oder monetärer Wert ausgedrückt wird.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Währung, in der die Menge ausgedrückt wird.
Einer dieser Werte:
INCR
DECR
INCR
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Angabe, ob das Geschäft eine Erhöhung oder eine Verringerung des Nominalbetrags eines Derivatkontrakts ist.
Dieses Feld ist nur bei einer Änderung des Nominalbetrags eines Derivatkontrakts auszufüllen.
Handelspreis des Geschäfts, ggf. ohne Provision und aufgelaufene Zinsen, nach diesem Format:
PNDG Preis
noch ausstehend oder nicht verfügbar
NOAP Preis nicht anwendbar
PC: Angabe durch
Prozent, max. 10 Nachkommastellen (insg. max. 11 Stellen)
YLD: Angabe durch Rendite, max. 10
Nachkommastellen (insg. max. 11 Stellen)
MV: Angabe durch monetären
Wert, max. 13 Nachkommastellen (insg. max. 18 Stellen)
BP: Angabe durch
Basispunkte, max. 17 Nachkommastellen (insg. max. 18 Stellen)
PNDG
NOAP
PC:87
YLD:12.34
MV:110.45
BP:110
Die Angaben in diesem Feld müssen mit den in den Feldern 30 und 46 angegebenen Werten übereinstimmen.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Bei Optionskontrakten ist dies die Prämie des Derivatkontrakts pro Basiswert oder Indexpunkt.
Bei Spread Bets ist dies der Referenzpreis des zugrunde liegenden Finanzinstruments.
Bei Credit Default Swaps (CDS) ist dies der Kupon in Basispunkten.
Wenn der Preis als monetärer Wert ausgedrückt wird, ist er in der Hauptwährungseinheit anzugeben.
Wenn der Preis momentan nicht verfügbar, aber „in der Schwebe“ ist, lautet der Wert „PNDG“.
Wenn kein Preis anwendbar ist, lautet der Wert „NOAP“.
Werte sind mit „.“ (24.67) anstatt „,“ (24,67) anzugeben.
Währungscode nach ISO 4217 mit drei Zeichen
EUR
GBP
Nur anzugeben, wenn die Menge in Feld 33 als monetärer Wert ausgedrückt wird.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Währung, in der der Preis ausgedrückt wird.
Maximal 18-stelliger Dezimalwert mit maximal 5 Nachkommastellen
10167431.0031
Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn das Finanzinstrument ein Schuldtitel ist.
Dafür muss entweder in Feld 43 ein CFI-Code ausgefüllt, oder dieser durch die ISIN in Feld 41 abzuleiten sein.
Folgende CFI-Codes bezeichnen einen Schuldtitel:
DB**** (bonds), DC**** (convertible bonds), DT**** (medium term notes), DN**** (municipal bonds)
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Der Nettobetrag des Geschäfts ist der Barbetrag, den der Käufer des Schuldtitels bei Abrechnung des Geschäfts zahlt.
Dieser Barbetrag setzt sich wie folgt zusammen: (Preis des Schuldtitels * Nominalwert) + alle aufgelaufenen Zinsen. Im Netto betrag des Geschäfts nicht enthalten sind folglich Provisionen oder sonstige Gebühren, die dem Käufer des Schuldtitels in Rechnung gestellt werden.
Werte sind mit „.“ (24.67) anstatt „,“ (24,67) anzugeben.
Wert mit vier alphanumerischen Zeichen
XXXX
XOFF
XRCB
Wenn Feld 25 („Transmission of order“) mit „TRUE“ gefüllt ist, sollte der Code „XXXX“ oder „XOFF“ sein.
Wenn Feld 41 ein Instrument angibt, das auf der Referenzdatenliste der ESMA aufgeführt ist, darf der Wert hier nicht „XXXX“ lauten.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Identifikation des Handelsplatzes, an dem das Geschäft ausgeführt wurde.
Für Geschäfte, die an einem Handelsplatz, über einen systematischen Internalisierer (SI) oder eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt wurden, ist die Segment MIC nach ISO 10383 zu verwenden. Ist keine Segment MIC verfügbar, ist die Operating MIC zu verwenden.
Der MIC „XOFF“ ist für Finanzinstrumente zu verwenden, die zum Handel an einem Handelsplatz zugelassen sind oder an einem Handelsplatz gehandelt werden oder für die ein Antrag auf Zulassung gestellt wurde, wenn das Geschäft mit diesem Finanzinstrument nicht an einem Handelsplatz, über einen SI oder eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführt wurde oder wenn der Wertpapierfirma nicht bekannt ist, dass sie mit einer anderen Wertpapierfirma handelt, die die Funktion eines SI ausübt.
Der MIC „XXXX“ ist für Finanzinstrumente zu verwenden, die nicht zum Handel an einem Handelsplatz zugelassen sind oder an einem Handelsplatz gehandelt werden oder für die kein Antrag auf Zulassung gestellt wurde und die nicht über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union gehandelt werden, deren Basiswert jedoch zum Handel an einem Handelsplatz zugelassen ist oder an einem Handelsplatz gehandelt wird.
Ländercode nach ISO 3166
DE
Wenn Feld 36 „XXXX“, „XOFF“ oder eine MIC für einen systematischen Internalisierer enthält, muss dieses Feld leer bleiben.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Code zur Identifikation des Landes einer Zweigniederlassung der Wertpapierfirma, deren Marktmitgliedschaft für die Ausführung des Geschäfts genutzt wurde. Wurde keine Marktmitgliedschaft einer
Zweigniederlassung genutzt, ist in diesem Feld der Ländercode des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma oder (im Falle von Drittlandfirmen) der Ländercode des Landes, in dem die Firma ihre
Hauptverwaltung oder ihren Sitz hat, anzugeben.
Dieses Feld ist nur für die Marktseite eines an einem Handelsplatz oder über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union ausgeführten Geschäfts auszufüllen.
Maximal 18-stelliger Dezimalwert mit maximal 5 Nachkommastellen
+37500.53
-1300
Dieses Feld ist nur für den folgenden CFI-Code auszufüllen, wenn dieser entweder in Feld 43, oder durch die ISIN in Feld 41 abzuleiten ist: SC**** (CDS)
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Monetärer Wert jeglicher Zahlungen, die der Verkäufer bei Abschluss erhalten oder geleistet hat.
Erhält der Verkäufer die Zahlung bei Abschluss, ist der angegebene Wert positiv. Leistet der Verkäufer die Zahlung bei Abschluss, ist der angegebene Wert negativ.
Währungscode nach ISO 4217 mit drei Zeichen
EUR
GBP
Verpflichtend, wenn Feld 38 ausgefüllt ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Währung der Zahlung bei Abschluss.
Werte sind mit „.“ (24.67) anstatt „,“ (24,67) anzugeben.
Alphanumerischer Wert mit maximal 35 Zeichen
12345
ABC12345
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Interne Kennung der meldenden Firma zur Identifikation sämtlicher Meldungen, die sich auf dieselbe Ausführung für eine Kombination von Finanzinstrumenten gemäß Artikel 12 beziehen. Der Code muss auf der Ebene der Firma eindeutig für die Gruppe von Meldungen sein, die im
Zusammenhang mit der Ausführung stehen.
Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn die in Artikel 12 angegebenen Voraussetzungen zutreffen.
ISIN
DE0000000000
Das Feld ist verpflichtend für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die an einem Handelsplatz oder über einen systematischen Internalisierer gehandelt werden, oder auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden. In diesem Fall sind die Felder 42 – 56 nicht zu befüllen.
Es ist optional für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Code zur Identifikation des Finanzinstruments
Dieses Feld gilt für Finanzinstrumente, für die ein Antrag auf Zulassung zum Handel gestellt wurde, die zum Handel zugelassen sind oder an einem Handelsplatz
oder über einen systematischen Internalisierer gehandelt werden.
Es gilt auch für Finanzinstrumente mit einer ISIN, die über eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union gehandelt werden, wenn der Basiswert ein an einem Handelsplatz gehandeltes
Finanzinstrument ist.
Maximal 350 Zeichen
FTSE 100 INDEX BESPOKE OPTION
ALLIANZ SE SNR CDS
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist verpflichtend für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Vollständige Bezeichnung des Finanzinstruments.
CFI Code
HEIAVC
SESPXC
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist verpflichtend für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
Die Klassifizierung des Finanzinstruments sollte mit der Art der Ausübung der Option in Feld 53 konsistent sein. Das heißt, dass für die jeweilige Art der Ausübung ein passender CFI-Code genutzt werden sollte:
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Zur Klassifizierung des Finanzinstruments verwendete Taxonomie.
Es ist ein vollständiger und richtiger CFI-Code anzugeben.
Währungscode nach ISO 4217 mit drei Zeichen
EUR
GBP
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist optional für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
Es ist verpflichtend, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Währung des Nennwerts.
Bei Zinsderivatkontrakten oder Währungsderivatkontrakten ist dies die Nennwährung von Leg 1 oder die Währung 1 des Paares.
Im Falle von Swaptions, bei denen der zugrunde liegende Swap in einheitlicher Währung erfolgt, ist dies die Nennwährung des zugrunde liegenden Swaps.
Im Falle von Swaptions, bei denen der zugrunde liegende Swap in mehreren Währungen erfolgt, ist dies die Nennwährung von Leg 1 des Swaps.
Währungscode nach ISO 4217 mit drei Zeichen
EUR
GBP
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist optional für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
Es kann nur befüllt werden, wenn Feld 44 befüllt wurde.
Es ist verpflichtend, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
Es sollte nicht befüllt werden, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Im Falle von Multi-Currency- oder Cross-Currency-Swaps die Währung, auf die Leg 2 des Kontrakts lautet.
Bei Swaptions, denen ein Multi-Currency-Swap zugrunde liegt, die Währung, auf die Leg 2 des Swaps lautet.
Positive Dezimalzahl mit maximal 18 Stellen und maximal 17 Nachkommastellen
100
1.4346
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist verpflichtend für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
Die Angaben in diesem Feld müssen mit den in den Feldern 30 und 33 angegebenen Werten übereinstimmen.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Zahl der Anteile des Basisinstruments, die von einem einzelnen Derivatkontrakt erfasst werden.
Monetärer Wert eines einzelnen Swapkontrakts, wenn im Feld Menge die Anzahl der Swapkontrakte im Geschäft angegeben ist.
Bei Future oder Option auf einen Index: Betrag je Indexpunkt.
Bei Spreadbets die Bewegung des Kurses des Basisinstruments, auf dem der Spreatbet beruht.
Werte sind mit „.“ (24.67) anstatt „,“ (24,67) anzugeben.
Entweder mit SWAP oder OTHR (eine Indizierung ist notwendig, da Felder 47 – 49 zusammengehören):
SWAP:+{0:ISIN}
SWAP:+{0:ISIN};-{0:ISIN}
OTHR:{0:ISIN}
SWAP:+{0:DE0008404005}
SWAP:+{0:DE0008469008};-{0:ES0SI0000005}
OTHR:{0:EU0009658145}
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist verpflichtend für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
Es ist optional für Index-Derivate.
Bei SWAP-Transaktionen sollte ein Richtungsindikator mitgeliefert werden, wenn in Feld 43 das folgende CFI-Attribut eingetragen ist: S*****
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
ISIN-Code des Basisinstruments
Bei ADR, GDR und ähnlichen Instrumenten Angabe des ISIN-Codes des Finanzinstruments, auf denen diese Instrumente beruhen.
Bei Wandelschuldverschreibungen Angabe des ISIN-Codes des Instruments, in das die Wandelschuldverschreibung umgewandelt werden kann.
Bei Derivaten oder anderen Instrumenten mit einem Basiswert, Angabe des ISIN-Codes des Basisinstruments, wenn der Basiswert an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen ist oder gehandelt wird. Handelt es sich beim Basiswert um eine Aktiendividende, Angabe des ISIN-Codes der betreffenden Aktie, die den Anspruch auf die zugrundeliegenden Dividenden begründet.
Bei Credit Default Swaps sollte die ISIN der Referenzverbindlichkeit angegeben werden.
Wenn der Basiswert ein Index ist und eine ISIN hat, Angabe des ISIN-Codes für diesen Index.
Wenn es sich beim Basiswert um einen Korb handelt, Angabe des ISIN-Codes für jeden Bestandteil des Korbes, der an einem Handelsplatz zum Handel zugelassen ist oder gehandelt wird. Feld 47 ist so oft zu melden, bis alle im Korb enthaltenen meldepflichtigen Instrumente aufgeführt sind.
Entweder vierstelliger Code oder maximal 25-stellige Zeichenfolge (eine Indizierung ist notwendig, da Felder 47 – 49 zusammengehören):
Swaps:
+{0:INDEX}
+{0:INDEX};-{0:INDEX}
Other:
{0:INDEX}
-{0:LIBO}
+{0:DAX 30};-{0:IBEX 35}
{0:FTSE100}
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist optional für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden. Es wird verpflichtend, wenn in diesem Fall Feld 47 nicht befüllt ist.
Es ist verpflichtend, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
Es sollte nicht befüllt werden, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Wenn der Basiswert ein Index ist, Bezeichnung des Indexes.
Folgende Codes mit einer maximal 3-stelligen Längenangabe (eine Indizierung ist notwendig, da Felder 47 – 49 zusammengehören):
DAYS# Angabe in Tagen
WEEK# Angabe in Wochen
MNTH# Angabe in Monaten
YEAR# Angabe in Jahren
Swaps:
+{0:MNTH#3};-{0:MNTH#3}
Other:
{0:DAYS#312}
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist optional für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
Es darf nicht befüllt werden, wenn Feld 48 leer ist.
Es ist verpflichtend, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Wenn der Basiswert ein Index ist, Laufzeit des Indexes.
Eines von diesen:
PUTO Put
CALL
Call
OTHR nicht ersichtlich, ob Put oder Call
PUTO
CALL
OTHR
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist optional für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
Es ist verpflichtend, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
Es sollte nicht befüllt werden, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
Vorgaben bei folgenden CFI-Attributen in Feld 43:
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Angabe, ob es sich beim Derivatkontrakt um eine Call-Option (Berechtigung zum Erwerb eines spezifischen Basiswerts) oder eine
Put-Option (Berechtigung zum Verkauf eines spezifischen Basiswerts) handelt oder ob zum Zeitpunkt der Ausübung nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt.
Im Falle von Swaptions gilt Folgendes:
Im Fall von Caps und Floors gilt Folgendes:
Das Feld gilt nur für Derivate, die Optionen oder Optionsscheine sind.
Ausübungspreis in einem der folgenden Formate:
PNDG Preis
noch ausstehend oder nicht verfügbar
PC: Angabe durch
Prozent, max. 10 Nachkommastellen (insg. max. 11 Stellen)
YLD: Angabe durch Rendite, max. 10
Nachkommastellen (insg. max. 11 Stellen)
MV: Angabe durch monetären
Wert, max. 13 Nachkommastellen (insg. max. 18 Stellen)
BP: Angabe durch
Basispunkte, max. 17 Nachkommastellen (insg. max. 18 Stellen)
PNDG
PC:87
YLD:12.34
MV:110.45
BP:110
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist optional für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
Es ist verpflichtend, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
Es sollte nicht befüllt werden, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Festgelegter Preis, bei dem der Inhaber das Basisinstrument kaufen oder verkaufen muss, oder Angabe, dass der Preis zum Zeitpunkt der Ausübung nicht bestimmt werden kann.
Das Feld gilt nur für Optionen oder Optionsscheine, bei denen der Ausübungspreis zum Zeitpunkt der Ausübung bestimmt werden kann.
Wenn der Preis momentan nicht verfügbar, aber „in der Schwebe“ ist, lautet der Wert „PNDG“
Wenn kein Ausübungspreis zutrifft, ist dieses Feld nicht auszufüllen.
Werte sind mit „.“ (24.67) anstatt „,“ (24,67) anzugeben.
Währungscode nach ISO 4217 mit drei Zeichen
EUR
GBP
Das Feld ist nur zu befüllen, wenn die Menge in Feld 51 als monetärer Wert ausgedrückt wird.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Währung des Ausübungspreises.
Eines von diesen:
EURO
Europäisch
AMER Amerikanisch
ASIA Asiatisch
BERM Bermuda
OTHR Jeder andere Typ
AMER
OTHR
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist optional für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
Es ist verpflichtend, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
Es sollte nicht befüllt werden, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Angabe, ob die Option ausschließlich zu einem bestimmten Termin (europäische, asiatische Option), zu verschiedenen im Voraus festgelegten Daten (Bermuda-Option) oder jederzeit vor ihrem
Verfallsdatum (amerikanische Option) ausgeübt werden kann.
Dieses Feld gilt nur für Optionen, Optionsscheine und Berechtigungsscheine.
JJJJ-MM-TT
2024-06-25
Das Datum muss mindestens dem in Feld 28 entsprechen oder danach liegen.
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist optional für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
Es ist verpflichtend, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
Es sollte nicht befüllt werden, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Datum der Fälligkeit des Finanzinstruments.
Dieses Feld gilt nur für Schuldtitel mit festgelegter Fälligkeit.
JJJJ-MM-TT
2024-06-25
Das Datum muss mindestens dem in Feld 28 entsprechen oder danach liegen.
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist optional für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
Es ist verpflichtend, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
Es sollte nicht befüllt werden, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt wurde:
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Ablaufdatum des Finanzinstruments.
Das Feld gilt nur für Derivate mit festgelegtem Ablaufdatum.
Eines von diesen:
PHYS Physisch
CASH Bar
OPTL Optional für die Gegenpartei oder bei
Festlegung durch einen Dritten
CASH
PHYS
Das Feld ist nicht zu befüllen, wenn Feld 41 verpflichtend ist.
Es ist verpflichtend für Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die nicht auf der Referenzdatenliste der ESMA geführt werden und die OTC oder an einem Handelsplatz außerhalb des EWR ausgeführt werden.
Vorgaben zur Befüllung, wenn Feld 43 mit einem der folgenden CFI-Attribute befüllt ist:
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Angabe, ob das Geschäft in physischer Form oder bar abgewickelt wird.
Wenn die Lieferart zum Zeitpunkt des Abschlusses nicht bestimmt werden kann, ist der Wert „OPTL“ anzugeben.
Dieses Feld gilt nur für Derivate.
Einer dieser Werte:
CCPT: Angabe durch CCPT
CONCAT: Angabe durch CONCAT
NIDN: Angabe durch NIDN
ALGO: Angabe durch ID des Algorithmus
CONCAT:DE19600101MAX##MUSTE
ALGO:12345
Das Feld ist verpflichtend, wenn in Feld 29 „DEAL“ eingetragen ist und die Felder 26 und 27 leer sind.
Das Feld sollte leer bleiben, wenn alle der folgenden Punkte zutreffen:
Das Feld sollte auch leer bleiben, wenn Feld 29 „MTCH“ oder „AOTC“ enthält und mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft:
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Code zur Identifikation der Person oder des Algorithmus innerhalb der Wertpapierfirma, die oder der für die Anlageentscheidung
verantwortlich ist. Bei natürlichen Personen ist die in Artikel 6 angegebene Kennung zu
verwenden. Ist ein Algorithmus für die Anlageentscheidung verantwortlich, ist das Feld gemäß Artikel 8 auszufüllen.
Das Feld gilt nur für Anlageentscheidungen innerhalb der Firma. Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in diesem Feld anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in der Meldung der Empfängerfirma vor.
Ländercode nach ISO 3166
DE
Verpflichtend, wenn der Anlageentscheider (Feld 57) eine Person ist.
Nicht auszufüllen, wenn in Feld 57 ein Algorithmus eingetragen ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Code zur Identifikation des Landes der Zweigniederlassung der Wertpapierfirma, die gemäß Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe b die Aufsichtsverantwortung für die Person hat, die für die
Anlageentscheidung verantwortlich ist.
Stand die für die Anlageentscheidung verantwortliche Person nicht unter der Aufsicht einer Zweigniederlassung, ist in diesem Feld der Ländercode des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma oder (im Falle von Drittlandfirmen) der Ländercode des Landes, in dem die Firma ihre Hauptverwaltung oder ihren Sitz hat, anzugeben.
Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in diesem Feld anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in der Meldung der Empfängerfirma vor.
Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn die Anlageentscheidung auf einen Algorithmus zurückzuführen ist.
Einer dieser Werte:
NORE
CCPT: Angabe durch CCPT
CONCAT: Angabe durch CONCAT
NIDN: Angabe durch NIDN
ALGO: Angabe durch ID des Algorithmus
CONCAT:DE19600101MAX##MUSTE
ALGO:12345
NORE
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Code zur Identifikation der Person oder des Algorithmus innerhalb der Wertpapierfirma, die oder der für die Ausführung
verantwortlich ist.
Bei natürlichen Personen ist die in Artikel 6 angegebene Kennung zu verwenden. Erfolgte die Ausführung durch einen Algorithmus, ist das Feld gemäß Artikel 9 auszufüllen.
ESMA/2016/1452
5.12:
Wurde die Entscheidung von einem Kunden (der z. B. die Einzelheiten des Handels einschließlich Ausführungsort bestimmt) oder einer anderen Person außerhalb der Wertpapierfirma (z. B. einem
Mitarbeiter eines Unternehmens innerhalb derselben Unternehmensgruppe) getroffen, sollten Wertpapierfirmen in diesem Feld den Standardwert „NORE“ verwenden.
Ländercode nach ISO 3166
DE
Verpflichtend, wenn die ausführende Entität (Feld 59) eine Person ist.
Nicht auszufüllen, wenn in Feld 59 ein Algorithmus oder „NORE“ eingetragen ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Code zur Identifikation des Landes der Zweigniederlassung der Wertpapierfirma, die gemäß Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe c die Aufsichtsverantwortung für die Person hat, die für die Ausführung des Geschäfts verantwortlich ist.
Stand die für die Ausführung verantwortliche Person nicht unter der Aufsicht einer Zweigniederlassung, ist in diesem Feld der Ländercode des Herkunftsmitgliedstaats der Wertpapierfirma oder (im Falle von Drittlandfirmen) der Ländercode des Landes, in dem die Firma ihre Hauptverwaltung oder ihren Sitz hat, anzugeben.
Dieses Feld ist nicht anwendbar, wenn die Ausführung durch einen Algorithmus erfolgt ist.
Eines (oder mehrere) der folgenden:
RFPT Referenzpreis
NLIQ Ausgehandelt (liquide)
OILQ Ausgehandelt (illiquide)
PRIC Ausgehandelt
(Bedingungen)
SIZE Über typischem Volumen
ILQD Illiquides Instrument
PRIC
NLIQ
Das Feld sollte leer bleiben, wenn Feld 36 mit „XXXX“, „XOFF“ oder dem Code eines nicht-EWR Handelsplatzes befüllt ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Angabe, ob das Geschäft im Rahmen einer Ausnahme von den Vorhandelsanforderungen gemäß den Artikeln 4 und 9 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführt wurde.
Für Eigenkapitalinstrumente:
Für Nichteigenkapitalinstrumente:
Dieses Feld ist nur für die Marktseite eines an einem Handelsplatz im Rahmen einer Ausnahme ausgeführten Geschäfts auszufüllen.
Eines der folgenden:
SESH Leerverkauf ohne Ausnahme
SSEX Leerverkauf mit Ausnahme
SELL Kein Leerverkauf
UNDI Information nicht verfügbar
SELL
SESH
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Ein von einer Wertpapierfirma in eigenem Namen oder im Namen eines Kunden abgeschlossener Leerverkauf gemäß Artikel 11.
Führt eine Wertpapierfirma ein Geschäft im Namen eines verkaufenden Kunden aus und kann die Firma nach bestem Bemühen nicht bestimmen, ob es sich um ein Leerverkaufsgeschäft handelt, ist in diesem Feld „UNDI“ anzugeben.
Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 dieser Verordnung erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in diesem Feld anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in den Meldungen der Empfängerfirma vor.
Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn das Instrument unter die Verordnung (EU) Nr. 236/2012 fällt und der Verkäufer die Wertpapierfirma oder ein Kunde der Wertpapierfirma ist.
Eines (oder mehrere) der folgenden:
BENC
Referenzwert
ACTX Agency Cross
LRGS umfangreich
ILQD illiquides Instrument
SIZE über typischem
Volumen
CANC Stornierung
AMND Änderung
SDIV Sonderdividende
RPRI Preisverbesserung
DUPL doppelt
TNCP trägt nicht zum
Kursfestsetzungsprozess bei
TPAC Paket
XFPH Exchange for Physical
AMND
BENC
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Indikator für die Art der Transaktion gemäß Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 21 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 600/2014.
Für alle Instrumente:
Für Eigenkapitalinstrumente:
Für Nichteigenkapitalinstrumente:
Einer dieser Werte:
TRUE
FALSE
TRUE
Es ist verpflichtend, wenn in Feld 41 verpflichtend ist und das Instrument als Warenderivat klassifiziert ist.
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle
2:
Angabe, ob mit dem Geschäft eine objektiv messbare Risikominderung gemäß Artikel 57 der
Richtlinie 2014/65/EU einhergeht.
Handelt es sich bei dem Geschäft um einen übermittelten Auftrag, der die Voraussetzungen für eine Übermittlung gemäß Artikel 4 erfüllt, nimmt die Empfängerfirma die Angaben in diesem Feld anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in den Meldungen der Empfängerfirma vor.
Dieses Feld gilt nur für Geschäfte mit Warenderivaten.
Einer dieser Werte:
TRUE
FALSE
TRUE
(EU) 2017/590 Anhang I Tabelle 2:
„TRUE“ ist anzugeben, wenn das Geschäft in den Tätigkeitsbereich fällt, gemäß der Verordnung (EU)
2015/2365 jedoch von der Meldepflicht ausgenommen ist.
„FALSE“ in sonstigen Fällen.